山西会馆座落在县城西南角的山西会馆由山西籍的旅蒙商人于清乾隆十年（1745年）集资兴建，又称“伏魔宫”。因其供奉的主神是关羽，所以当地人又称“关帝庙”。该馆是多伦古商业兴衰的缩影。
　　 山西会馆建筑规模宏大，布局紧凑合理，馆内建筑以砖木结构为主，设计精巧，木刻、石刻、檐下柱梁、斗拱、雕刻精美栩栩如生。馆内有院四进、大殿三座，附跨院六座。会馆正殿供奉着身着战袍的关云长，东侧是怀抱宝剑、手托印章、全身披甲的关平，西侧是手捧青龙偃月刀的周仓，东西两侧是十八般兵器。
　　 会馆建筑最有特色的是戏楼，戏楼座南朝北，正中悬挂雕刻鎏金花边的长方形匾额，上书“水镜台”三个字，系清代康熙年间书法大家傅山所书。戏台设有上下阶梯，底座由长方形条石砌成，高约8尺，呈“凸”字形。台上两根大红明柱支撑着戏台的前半部分，后面的屏风上端写有“紫金东来”四个大字。戏台楼顶四角的飞檐斜刺天空，斗拱的顶部有麒麟图案，台上悬挂着两面镜子，在台下找好角度观看此镜可看到善因寺全影。
　　 1933年7月，著名抗日爱国将领吉鸿昌将军曾在这里召开万人抗日演讲大会，号召民众团结起来，投身到抗日斗争中。为缅怀先烈，这里树立了吉鸿昌将军的大理石雕像。
山西会馆作为一种典型的中原文化艺术建筑群落矗立在内蒙古大草原上，实质上起到了蒙古族了解内地政治、经济、文化的窗口作用，特别是对蒙古族商品经济观念的转变起到了一定的推动作用。该馆1995年被列为自治区级文物保护单位。